[本セミナーは募集を終了いたしました]

[事業コード] 161612
為替リスク管理の基本とリスクヘッジ手法

開催日時・会場

2016年12月06日(火曜日) 13:00~17:00
企業研究会セミナールーム(東京・麹町)

受講対象

経理・財務部門、経営管理部門など関連部門のご担当者

講 師

一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会 顧問  林 謙二氏

プログラム

1.為替リスクの管理
      (1)為替関連リスクの種類
               1)企業経営からみたリスク
                     ・事業リスク      ・価格リスク
               2)為替取引からみたリスク
                     ・相場変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・トランスファーリスク
                     ・決済リスク   ・オペレーショナルリスク
                         <参考>信用リスクによって選ぶ決済方式

      (2)為替リスク管理
               1)リスクの把握
                     ・リスクの所在の把握 ・リスクの量およびその変化の把握 ・リスク発生メカニズムの把握
               2)リスクの管理体制
                     ・リスクの管理責任  ・GCMによる運営管理  ・組織分掌規程と職務権限規程
               3)為替リスクの管理戦略例
                     ・為替マリー ・為替リスクと生産拠点の整合性 ・海外生産もしくは海外企業の買収
                     ・貿易相手国の機能を見直す戦略        ・国際取引の円建て化

2.為替リスクのヘッジ手法
      (1)ヘッジルールの決定
               ・ヘッジをするに当たっての心構え ・期待リスクに対するヘッジ
               ・参考となる多国籍企業の例    ・どのヘッジ手法を選択するか
               ・通貨オプションを為替ヘッジとして利用するか
               ・為替市場が望ましい方向に動くと期待できる時
               ・為替市場が不利な方向に動くと懸念される時

      (2)ヘッジ手法
               1)為替予約
                     ・為替予約締結の事務処理 ・為替予約の延長と解約
               2)クロス・ヘッジ手法
               3)通貨オプション
               4)金融市場ヘッジ
               5)通貨先物

      (3)ヘッジ手法の分散・多様化
               ・手段の組み合わせ ・時間の組み合わせ ・包括ヘッジの利用 ・リーズ・アンド・ラッグス

      (4)ヘッジ実績の報告と検証
               1)ヘッジ実績の報告と検証
                     <参考>オプションの仕組みと市場
               2)ヘッジ手法の分散・多様化
                     ・手段の組み合わせ ・時間差の組み合わせ ・包括ヘッジの利用
               3)ヘッジ実績の報告と検証

受 講 料

会員:34,560円(本体 32,000円)/一般:37,800円(本体 35,000円)

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担 当

公開セミナー事業グループ(TEL 03-5215-3514 )